Noticimat: 45
Actividades del 25 al 29 de noviembre 2013
Coloquio y Seminarios
Coloquio
Miércoles 27
Título: Ejecución óptima para el dueño de una opción financiera tipo Americano sobre una familia de fronteras parametrizadas
Ponente: José Vidal Alcalá Burgos (ITESO)
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 16:00 hrs.
Resumen: En esta charla presentaremos un método numérico eficiente que calcula la estrategia óptima para el dueño de una opción financiera de tipo Americano. El punto de partida es aplicar el cálculo de variaciones para obtener una representación probabilística de la derivada del valor de la opción con respecto a la estrategia del tenedor. La dificultad en el uso de esta representación es la necesidad de aproximar las "deltas" de opciones financieras de tipo barrera, para lo cual se requiere una discretización especial de la dinámica del precio subyacente. Explicaremos cómo resolver esta dificultad y presentaremos el análisis matemático de los métodos utilizados además de simulaciones numéricas.
Seminario de Análisis de datos funcionales (SDF)
Lunes 25
Título: Análisis Exploratorio de Datos Funcionales
Ponente: Diego Rivera García
Lugar: Salón de Seminarios 1
Hora: 15:00 hrs.
Seminario de Geometría Diferencial
Lunes 25
Título: Una nueva construcción de twistors (tercera parte)
Ponente: Dr. Gil Bor
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 16:00 hrs.
Resumen: El año pasado Nurowski y An publicaron en los Archives una nueva e interesante construcción de espacio twistor para 4-variedades con métrica pseudoriemanniana de signatura (2,2). La construcción produce para cada tal variedad una 5-variedad equipada con una distribución de rango 2, típicamente no integrable (de tipo 2, 3, 5). El "máximo" grupo de simetría de tal distribución es G2 (un grupo simple no compacto de dimensión 14). Un caso especial de la construcción es cuando la 4 variedad es el producto de dos superficies riemannianas con la métrica de diferencia de las dos métricas de las superficies.
En este caso la distribución twistor de Nurowski-An coincide con la ya conocida y estudiada distribución que describe el rodar (rolling) de una superficie sobre la otra. En la plática voy a reportar también sobre un ejemplo de esta construcción de espacio twistor, al aparecer nuevo, con simetría G2, y que es irreducible (ie que no viene de producto de superficies).
Seminario de Gráficas
Martes 26
Título: Espectro de Gráficas d-regulares
Ponente: Octavio Arizmendi
Lugar: Salón de Seminarios 3
Hora: 16:00 hrs.
Resumen: En esta plática explicaremos cómo estudiar el espectro de gráficas d-regulares usando estratificación. Este método está basado en polinomios ortogonales y coeficientes de Jacobi.
Seminario de Estudiantes de Probabilidad y Estadística (sesión especial)
Martes 26
Título: Aspects on the law of large numbers
Ponente: Dr. Allan Gut, Universidad de Uppsala
Lugar: Auditorio “José Ángel Canavati Ayub”
Hora: 13:00 hrs.
Resumen: This year, the year of statistics, we celebrate the 300 year anniversary of the appearance of Ars conjectandi, where we find the fi rst proof of the weak law of large numbers, although only for coin-tossing variables. We also celebrate the equally old St. Petersburg paradox, which nowadays, after Feller's solution in 1945, has turned into the St. Petersburg game.
Last but not least, this year marks 80 years since the appearance of Kolmogorov's famous Grundbegri_e der Wahrscheinlichkeitsrechnung, where the foundation and axiomatization of the theory of probability was laid. A short discussion on the strong law of large numbers concludes the treatise.
In this talk I will present a survey of the St. Petersburg game, on various aspects of the law of large numbers, and provide an outlook on some extensions and generalizations.
Seminario de Computación
Viernes 29
Título: Estrategias de movimiento basadas en apariencia para detección de un objeto.
Ponente: Israel Becerra y Luis Valentin, estudiantes de doctorado CIMAT; Dr. Rafael Murrieta, CIMAT; Jean-Claude Latombe, Stanford.
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs.
Resumen: En este trabajo se presenta el problema de la detección de un objeto dado haciendo uso de un robot móvil equipado con un sensor de visión. La principal contribución de este trabajo es un método que combina localización del robot relativa al objeto candidato a ser el blanco buscado, y la confirmación de la identidad de dicho objeto. Dado que la posición del robot relativa al blanco candidato nunca es exactamente conocida, modelamos esta posición con una distribución de probabilidad sobre un conjunto de celdas que forman una descomposición del espacio de trabajo alrededor del blanco candidato. Realizando una serie de movimientos, el robot adquiere varias imágenes y ejecuta un módulo de detección del blanco sobre cada imagen. El objetivo del robot no es solamente alcanzar un posición donde el detector de blancos sea capaz de confirmar la identidad del blanco con alta confianza (dado que esto sería propenso a la aparición de falsos positivos). El objetivo es también alcanzar una posición donde, con alta probabilidad, el detector del blanco confirmará con alta confianza que el blanco candidato es en realidad el blanco buscado. Este objetivo dual reduce drásticamente la esperanza de falsos positivos. El problema de confirmación de la identidad del blanco es modelado como un Proceso de Markov Parcialmente Observable (POMDP), el cual es resuelto usando Programación Dinámica Estocástica (SDP).
Estancias del personal en otras instituciones
Del 17 al 20 de noviembre, el Dr. Mariano J. J. Rivera Meraz asistió al NeuPsyCo 2013. 1st International Congress Advances in clinical Neurosciences and Psychiatry: Brain and Mind Italy - Cuba 2013, en La Habana, Cuba.
Actividades de Divulgación
El 27 de noviembre visitará nuestro Centro un grupo de alumnos de la Preparatoria “Bachiller Alonso Espino”.
Programa:
10:00 hrs., Dr. Miguel Nakamura Savoy: "Estadística y software ayudan a planear juicios orales".
11:00 hrs., Recorrido por las instalaciones de CIMAT.
12:00 hrs., Dr. Renato Iturriaga Acevedo: "Derivadas e integrales: El león no es tan feroz como lo pintan".
El sábado 30 de noviembre, dentro del programa Ciencia en Movimiento, se impartirá un taller en San Diego de la Unión.
Año Internacional de la Estadística
Conferencias conmemorativas del Año Internacional de la Estadística
Lunes 25
Conferencia Conmemorativa de los 250 Años del Teorema de Bayes
The Bayesian computational revolutions
Gareth Roberts, Universidad de Warwick, Inglaterra
Auditorio José A. Canavati, CIMAT-Guanajuato
13:00 hrs.
(Sugerimos leer
La teoría bayesiana, otra forma de hacer estadística acerca de la importancia de este teorema).
Consulte también la sección del Seminario de Estudiantes de Probabilidad y Estadística.
Martes 26
Conferencia Conmemorativa de los 300 Años de la Paradoja de San Petersburgo
Aspects on the Law of Large Numbers
Allan Gut, Universidad de Uppsala
Auditorio José A. Canavati, CIMAT-Guanajuato
13:00 hrs.
(Sugerimos leer
Un juego de volados que transformó la Economía acerca de la importancia de esta conjetura).
Miércoles 27
Seminario conmemorativo del Año Internacional de la Estadística en el IIMAS
Exact simulation and unbiased estimation for diffusions
Gareth Roberts, University of Warwick Auditorio, Edificio Anexo IIMAS,
Ciudad Universitaria, México D.F.
13:00 hrs.
Videos
Serie: Una mirada a la estadística. Capítulo 19: Mediciones estadísticas para la innovación
El Dr. Héctor Octavio Nava Jaimes, director general del Centro Nacional de Metrología (México), explica por qué la metrología recurre a la estadística para obtener valoraciones precisas de las magnitudes, y por qué las mediciones deben expresar la incertidumbre que aporta la estadística.
A partir del viernes 22 de noviembre.