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Coloquio

Miércoles 24

Titulo: Edificios esféricos y la conjetura del centro de Tits
Ponente: Dr. Carlos Ramos Cuevas, Mathematisches Institut, Universität München
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 16:15 hrs.

Resumen: En esta plática primero daremos una introducción a los edificios esféricos desde el punto de vista de la teoría de espacios métricos con curvatura acotada por arriba. Luego describiremos varias preguntas relacionadas con el estudio de subconjuntos convexos en edificios hasta llegar a la conjetura de Tits y explicaremos cuál es nuestra estrategia para atacar esta última. Finalmente, si hay tiempo, aplicaremos estas ideas para explicar algún caso sencillo de la conjetura.

Seminario de Matemáticas Aplicadas

Lunes 22

Titulo: Elementos geométricos del doblado de superficies
Ponente: Dr. Antonio Santiago. UAM-Cuajimalpa
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 11:00 hrs.

Resumen: Usando técnicas de la geometría diferencial de superficies, en esta plática daremos una breve introducción al estudio de las fuerzas involucradas en el doblado de superficies.

Seminario de Desarrollo Tecnológico

Martes 23

Titulo: ¿Vinculación en el CIMAT?
Ponente: Fis.Mat.  Fabio Dávila
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 12:30 hrs.

Resumen: La nueva era de la vinculación en el CIMAT data de hace 11 años, con logros, fracasos, aprendizajes. Nos hemos concentrado en el desarrollo de tecnología a la medida y en programas de capacitación. Hay otras vertientes de la vinculación que no hemos explorado, como lo es la comercialización de desarrollos tecnológicos que se quedan en publicaciones, principalmente.

Algunas preguntas que debemos responder:

¿Cómo potenciamos las actividades de vinculación?
¿Hacía dònde debemos dirigirnos?

Y si es posible consultar al oráculo para tener una respuesta a la pregunta:
¿Qué futuro tenemos?

Seminario de Probabilidad

Miércoles 24

Titulo: Procesos de Markov auto-similares y procesos de Lévy
Ponente: Dr. Víctor Rivero Mercado
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs.

Resumen: La clase de procesos de Markov auto-similares está formada por aquellos procesos que tienen la propiedad de Markov fuerte y que tienen la propiedad de re-escalamiento, es decir que, en un sentido adecuado, un cambio en la escala temporal es equivalente a un cambio en la escala espacial. La importancia de estos procesos radica en el hecho de que éstos son exactamente los límites de procesos estocásticos que han sido centrados y renormalizados. Nosotros nos interesaremos principalmente por aquéllos que toman valores positivos. Lamperti demostró que estos procesos están en relación uno a uno con lo procesos de Lévy mediante un cambio de tiempo aleatorio. Este es un resultado clave que principalmente durante la última década ha sido intensivamente utilizado para estudiar a esta clase de procesos de Markov y ligarlos con diversas áreas de probabilidad aplicada. En esta plática planeo presentar un compendio de los principales resultados para esta clase de procesos estocásticos.

Seminario DEMAT

Martes 23

Titulo: Modelos conceptuales de procesos naturales derivados de observaciones empíricas: caso de estudio las lluvias en Guanajuato y sus efectos
Ponente: Dr. Yan René Ramos Arroyo, Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, U. de Gto.
Lugar: Salón de Seminarios del Edificio DEMAT
Hora: 17:00 hrs.

Los días 23 y 26 de marzo visitan nuestro centro alumnos del CECYTEG, del plantel León, Guanajuato.

El Dr. Salvador Botello Rionda presentará la plática Sistema Óptimo de Diseño de Sistemas de Cubiertas en el X Congreso internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, del 22 al 27 de marzo en Mérida, Venezuela.

3er Entrenamiento Olimpiada Nacional de Matemáticas, del 25 al 27 de marzo. Comité Organizador: Dra. Radmila Bulajich Manfrino.