Noticimat: 42


Actividades del 1o al 5 de noviembre de  2010


 Seminarios


Seminario de Probabilidad
Miércoles 3

Titulo: La densidad del primer tiempo de pasada por debajo de 0 para procesos de Lévy
Ponente: Dr. Víctor Rivero Mercado
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs.
Resumen: Los procesos de Lévy son procesos estocásticos con incrementos independientes e idénticamente distribuidos. Éstos juegan un rol fundamental en probabilidad aplicada y su estudio ha dado lugar al desarrollo de importantes teorías en procesos estocásticos por, entre otras razones, ser el prototipo de procesos de Markov y semi-martingalas. Sin embargo algunos aspectos fundamentales de estos procesos estocásticos no han sido estudiados a fondo, como lo son la existencia de densidades de probabilidad para los primeros tiempos de pasada por encima de un nivel, los cuales son muy importantes en las aplicaciones. El objetivo de esta charla será probar la existencia de dichas densidades en un contexto bastante amplio, así como describir el comportamiento asintótico de éstas, el cual resulta importante ya que la forma explícita de estas densidades es desconocida.

Alumnos Graduados


Felicitaciones a Jorge Carlos Angulo López por la obtención del grado de Doctor en Ciencias con Orientación en Matemáticas Básicas el pasado 29 de octubre con la tesis: Operadores Multilineales p-sumantes. Sinodales: Dra. Berta Gamboa de Buen, Presidente; Dr. Fernando Galaz Fontes, Secretario; Dr. Carlos Bosch Giral (ITAM), vocal; Dr. Salvador Pérez Esteva (UNAM),Vocal; Dra. Maite Fernández Unzueta, Vocal y Director de Tesis.

Reconocimientos


Felicitaciones a Faustino Neri Larios y Roberto Carlos Medel Morales, alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, quienes a partir del próximo mes de enero, y a través del programa de becas mixtas del CONACYT, realizarán una estancia de seis meses en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de Barcelona, España, para trabajar con los Dres. Eugenio Oñate y Francisco Zárate.