Daniel Hernández Hernández | CIMAT

                              Martes, 24 de Octubre de 2017

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Daniel Hernández Hernández

 

Daniel Hernández Hernández
Investigador Titular "D", SNI: Nivel III
Coordinador Académico del CIMAT
dher@cimat.mx

 

 

Página Personal

 

Daniel Hernández Hernández obtuvo la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Juárez del Estado de Durango en 1988, la Maestría en Matemáticas en 1991 y el Doctorado en Ciencias (Matemáticas) en 1993, ambos grados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). Realizó estancias posdoctorales en la Universidad de Brown en 1994 y en la Universidad de Maryland en 1995. Es investigador del CIMAT desde 1999 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III dentro del Area de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra.

Su experiencia docente incluye el haber impartido cursos diversos de matemáticas, probabilidad y procesos estocásticos en el CINVESTAV, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guanajuato  además del CIMAT. Daniel participa en la maestría en las Áreas de Concentración de Finanzas y Teoría de Riesgo y en la de Teoría de Procesos Estocásticos. Enseña en esta maestría de manera regular cursos de probabilidad avanzada, modelos estocásticos, cálculo estocástico y modelos estocásticos en finanzas.

El área de investigación general de Daniel es el control óptimo de sistemas estocásticos, tema en el que se requiere el uso de diversas herramientas matemáticas como las ecuaciones diferenciales parciales, teoría de optimización, teoría de riesgo y cadenas y procesos de Markov.  Desde hace varios años realiza investigación en control estocástico aplicado en finanzas, tema en el que ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Específicamente, sobre  temas de valuación de opciones pasaporte, de comparación de precios de indiferencia y media-cuadrático y problemas de consumo inversión óptimo en mercados incompletos utilizando técnicas de análisis convexo, control estocástico  y medidas martingala.

Daniel realizó en el periodo 2005-2006 una estancia de investigación como profesor visitante en la Ecole Polytechnique y en el INRIA Rocquencourt, en Francia.  Asimismo, en el periodo 2012-2013 fue profesor visitante en la Universidad de Texas, en Austin, como Fellow de la Fundación Fulbright.

Fue Coordinador del Área de Probabilidad y Estadística del CIMAT en los periodos 2003-2005 y  2008 - 2011.

Publicaciones representativas:

Las siguientes son algunas de las publicaciones de estudiantes de posgrado en el CIMAT que han realizado su trabajo de tesis bajo la supervisión de Daniel:

  • Diego Hernández-Bustos. Local Poisson equations associated with discrete-time Markov control processes. J. Optimization Theory and Applications. 2017.
  • Harold Moreno-Franco. Solution to HJB equations with an elliptic integro-differential operator and gradient constraint. Applied Mathematics and Optimization. 2017.
  • Daniel Cahuich. Quantile portfolio optimization under distorsion risk measure constraint. Applied Mathematics Optimization. V 51, 157-179,  2013.
  • Netzahualcóyotl Castañeda-Leyva. Optimal consumption-investment problems in incomplete markets with stochastic coefficients. SIAM Journal of Control and Optimization, V. 44, 1322-1344, 2005.
  • Netzahualcóyotl Castañeda-Leyva. Optimal investment in incomplete markets with stochastic volatility. Contemporary Mathematics AMS V. 336, 119-136, 2003.
  • Ángeles Vázquez Montes. Un acercamiento probabilístico a las finanzas. Arenario, 93-112, 2002.

Otras publicaciones seleccionadas de Daniel Hernández son:

  • Optimality of refraction strategies for spectrally negative Lévy processes (con J.L. Pérez and K. Yamazaki). SIAM J. Control Optimization (2016), 54, pp. 1126-1156 .
  • A characterization of the optimal average cost via the Arrow-Pratt sensitivity function (con R. Cavazos Cadena). Mathematics of Operations Research (2016), 41,  pp. 224-235.
  • Zero-sum game between a singular stochastic controller and a discretionary stopper (con R. S. Simon and M. Zervos). Annals of Applied Probability (2015), 12, pp. 45-80.
  • Games of singular control and stopping driven by spectrally one-sided Lévy processes (con K. Yamazaki). Stochastic Processes and their Applications (2015), 125, pp. 1-38.
  • Efficient hedging of European options with robust convex loss functionals: A dual representation formula (con E. Treviño-Aguilar). Mathematical Finance (2011), 21, pp. 99-115.

 

 

 

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