LSTM–GARCH Hybrid Model for the Prediction of Volatility in Cryptocurrency Portfolios

TIPO: Artículo De Revista
STATUS: Publicado
REVISTA: Computational Economics
EDITORIAL: Elsevier
CIRCULACIÓN: Internacional
AÑO: 2023
DOI: Doi.org/10.1007/s10614-023-10373-810.1016/j.physa.2018.02.154

AUTORES: Andrés García Medina, Ester Aguayo Moreno

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