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Actividades del 15 al 19 de noviembre de  2010



Coloquio y  Seminarios


Coloquio
Miércoles 17

Titulo: Recuperación mejorada de hidrocarburos y otros problemas en EDP
Ponente: Dr. Miguel Ángel Moreles Vázquez
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 16:00 hrs.
Resumen: La Modelación Matemática y Computacional es un término de uso reciente. Un propósito de la plática es ilustrar el término con ejemplos, principalmente con el problema de recuperación mejorada de hidrocarburos. El modelo a describir es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. La ecuación general del sistema es del tipo advección-difusión-reacción.  En la parte técnica de la charla desarrollaremos una teoría de aproximación para  el caso de la ecuación estacionaria de advección-difusión. Finalmente formularemos algunos problemas de interés multidisciplinario.

Seminario de Estudiantes de Probabilidad y Estadística
 Martes 16

Titulo: Basel II: Fórmula Supervisora en el Proceso de Titulización
Ponente: Gabriel Hernán Berzunza Ojeda
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 15:00 hrs.
Resumen: En Junio de 2004, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea suscribió un nuevo acuerdo de capital, conocido como Basel II. Su objetivo primordial es revisar el acuerdo de 1988 (Basel I) para fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional. Por otro lado, consciente de los avances en la gestión de riesgos del sector bancario, el Comité de Basilea busca, en Basel II, establecer requerimientos de capital más sensibles al riesgo, ampliar y flexibilizar la gama de posibilidades para su evaluación. Entre los avances en la gestión de riesgos, encontramos la titulización de activos, sin duda una de las innovaciones financieras más relevantes en los últimos años a nivel internacional.

El objetivo de esta plática es incursionar en el tema del cálculo del capital requerido para posiciones de riesgo, en particular para posiciones de titulización haciendo uso de la “Fórmula Supervisora”. Para ello, se describirá brevemente el tratado de Basel II, enfocándonos en el contenido del primer pilar “Capital Mínimo Requerido” y en el método de calificaciones internas (IRB) para el cálculo del capital requerido. En este método la funcional Valor en Riesgo jugará un papel central. Se presentará también la forma de la probabilidad de incumplimiento, componente esencial en el cálculo del capital requerido, basada en el modelo de Merton.

En una segunda parte se presentará el proceso de titulización, y el enfoque de prioridades de pérdidas inciertas (Uncertain Loss Prioritization ULP), que generaliza el modelo de Phykthin and Dev para el requerimiento de capital para un tramo de una titulización, el cual asume que las pérdidas en los tramos están asignados deterministicamente según una estricta regla de prioridades. También se presentará la fórmula supervisora para el cálculo de requerimiento de capital a titulizaciones según el modelo de Gordy and Jones.

Seminario de Computación
Viernes 19

Titulo: Segmentación de Imágenes a partir de Muestras Espaciales
Ponente: Dr. Mariano Rivera
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 12:30 hrs.

Visitantes en el Centro


Dr. Rolando Cavazos, Universidad Autónoma de Nuevo León del 16 de noviembre al 12 de diciembre. Anfitrión. Dr. Daniel Hernández.
 
Jueves 16, visitan nuestro centro alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

Alumnos Graduados


Felicitaciones para Abel Palafox González por la obtención del Título de Licenciado en Computación el pasado 8 de noviembre, con la tesis: Regularización Espacial Robusta y Recuperación de Objetos en el Cálculo de Flujo Óptico en Secuencias Transparentes. Sinodales: Dr. José Luis Marroquín Zaleta, Presidente; Dr. Mariano José Juan Rivera Meraz, Secretario; Dr. Alonso Ramírez Manzanares (DEMAT-UG), Vocal y Director de Tesis.

Felicitaciones a Gustavo Aguilar Mata por la obtención del Grado de Maestro en Ciencias con Orientación en Estadística Oficial el pasado 11 de noviembre, con la tesis: Análisis de la Tendencia del Indicador de Oportunidad del Registro Administrativo de Nacimientos en la República Mexicana. Sinodales: Dr. Enrique Raúl Villa Diharce, Presidente; M. en E. Sergio Martín Nava Muñoz, Secretario; Dr. Rogelio Ramos Quiroga, Vocal y Director de Tesis.

Reconocimientos


Nuestras congratulaciones para el  Dr. Jean Bertoin, Profesor de la Universidad de Paris VI e integrante distinguido del Comité Externo de Evaluación del CIMAT, por su reciente designación como Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias.

Esta merecida distinción no sólo representa un reconocimiento a  su gran trayectoria científica, sino también a su interés por el desarrollo científico de nuestro país y su cercana colaboración con los probabilistas mexicanos.


Una calurosa felicitación para Guillermo Basulto Elias y para  Fernando Fontove Herrera,  alumnos de nuestro posgrado, a cada uno de quienes les fue conferida una mención honorífica en el marco del Premio Sotero Prieto a la Mejor Tesis de Licenciatura 2010, Las tesis galardonadas fueron dirigidas por los Dres. Víctor Pérez Abreu y Fernando Galaz, respectivamente.