Noticimat: 06

Seminario de Geometría Algebraica
Martes 7

Título: Complejos holonómicos
Ponente: Dr. Pedro Luis del Ángel Rodríguez
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 12:30 hrs.

Seminario de Probabilidad
Miércoles 8

Título: Leyes cuasi-estacionarias para procesos de Markov-auto similares positivos
Ponente: Dr. Víctor Rivero Mercado
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs.

Resumen: En esta charla se presentan resultados sobre la existencia y caracterización de distribuciones cuasi-estacionarias y límites de Yaglom para procesos de Markov auto-similares positivos que tocan 0 en un tiempo finito casi seguramente. Por límites de Yaglom nos referimos a la existencia de una función determinista g y una medida de probabilidad no trivial M tal que el proceso re-escalado por g y condicionado a no alcanzar el nivel 0, converge en distribución a M. Si bien el estudio de existencia de leyes cuasi-estacionarias es relativamente fácil y se sigue de resultados conocidos sobre funcionales exponenciales de procesos de Lévy, el estudio de límites de Yaglom es bastante más complicado. Mostraremos que una condición necesaria y suficiente para la existencia de límites de Yaglom  es que la ley del primer tiempo de llegada a 0 se encuentre en el dominio de atracción de una ley de extremos. Se darán condiciones necesarias y suficientes en términos de las características del proceso de Markov auto-similar para que su primer tiempo de llegada a 0 se encuentre en el dominio de atracción de una ley de extremos. Se verá que la ley obtenida como límite de Yaglom se encuentra caracterizada por una ecuación multiplicativa que da lugar a factorizaciones de la ley Exponencial, Beta o Pareto, respectivamente según la ley del primer tiempo de llegada a cero se encuentre en el dominio de atracción de una ley Gumbel, Weibull o Fréchet.

Seminario de Estudiantes de Probabilidad y Estadística
Jueves 9

Título: Probabilidad de ruina con el modelo clásico de Cramer-Lundberg para distribuciones de cola ligera
Ponente: Alma Delia Maldonado
Lugar: Salón 1
Hora: 15:00 hrs.

Resumen: A lo largo de la historia siempre han existido tanto accidentes y desastres naturales como inundaciones, huracanes, etc. Situaciones en las que el término riesgo se ve involucrado, puesto que en muchas ocasiones no se está preparado y no se pueden solventar económicamente, es por ello que se suele contratar a compañías aseguradoras para prepararse en estas situaciones. En las compañías aseguradoras, como se sabe, se paga en un determinado tiempo una prima y suelen empezar con un capital inicial, pero, ¿cuál es la probabilidad de no ruina en dicha compañía?
Es por ello que a lo largo de varios años se ha desarrollado la teoría de riesgo que nos permite hacer un estudio detallado acerca de la probabilidad de ruina y como ésta depende del capital inicial, el monto de los reclamos y la intensidad de llegada de dichos reclamos, razón por la cual el interés se centrará en estudiar esta probabilidad en el marco del modelo clásico de Cramer-Lundberg, empleando distribuciones de cola ligera.

Seminario de Computación
Viernes 10

Título: Por confirmar
Ponente: Dr. Julio César Hernández Pavón, IFUF-UG
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 12:30 hrs.

El Dr. Andrés Christen Gracia  realizó una estancia sabática de seis meses, en el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad de California en Santa Cruz  (AMS-UCSA), EUA, de agosto de 2011 a enero de 2012.

Los Dres. Helga Fetter y Fausto Ongay realizaron una estancia sabática en la Universidad de Valencia, España, en el Departamento de Geometría y Topología, y en el  Departamento de Análisis Matemático respectivamente.

Hacemos llegar nuestras felicitaciones al equipo integrado por estudiantes de CIMAT, DEMAT, ITAM y UNAM por haber calificado por expediente a la fase final de la RoboCup 2012, competencia mundial de soccer con jugadores robóticos Naos. El equipo participará en la categoría Standard Plattform League entre el 18 y el 23 de junio próximos en el World Trade Center, de la Ciudad de México.