Noticimat: 49


Actividades del 17 al 21 de diciembre 2012


Seminarios


Seminario de Probabilidad
Martes 18

Título: Predicting the maximum of a Lévy process
Ponente:  Erik Baurdoux de la London School of Economics
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs
Resumen: In this talk we consider the problem of predicting the largest value of some random process. As an introduction, we first discuss the classical secretary problem. We then move to the continuous time setting and consider a Lévy process, which can be thought of as the log-return of a stock. For Lévy processes drifting to minus infinity our aim is to predict as closely as possible    (the   meaning of which is to be defined in the talk) to the ultimate maximum of the process and also the time at which this is attained. Optimal prediction of the ultimate maximum is a non-standard optimal stopping problem in the sense that the pay-off function depends on a process which is not adapted to the given filtration. For a finite time horizon, this problem has been studied in various papers including Du Toit, J. and Peskir, G. (2009 AAP 2009) and Bernyk, V., Dalang, R.C. and Peskir, G. (2011 Ann. Probab.) in the case of Brownian motion and stable processes. In this joint work with Kees van Schaik (University of Manchester) we look at an infinite time horizon for a general Lévy process. We find an optimal stopping time and prove continuous/smooth fit conditions which become more explicit in the case when the Lévy process has only negative jumps.

Visitantes en el Centro


Erik Baurdous, London School of Economics del 15 al 22 de diciembre. Anfitrión: Dr. Juan Carlos Pardo


Eventos en el Centro


School on Knot Theory and 3-Manifolds: To celebrate the 70th birthday of Fico González Acuña del 17 al 20 de diciembre de 2012. Comité Organizador. Dres. Lorena Armas-Sanabria, UAM-Cuajimalpa; Mario Eudave Muñoz, Fabiola Manjarrez Guitiérrez, Víctor Nuñez y Enrique Ramírez-Lozada


Alumnos Graduados


Felicitaciones a:

Biviana Marcela Suárez Sierra por la obtención del Grado de Maestro en Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística, el pasado 8 de diciembre, con la tesis: Existencia de Soluciones Globales y no Globales de una Ecuación Semilineal Estocástica. Sinodales: Dr. Antonio Murillo Salas (UG), Presidente; Dr. José Villa Morales (UAA), Secretario; Dr. José Alfredo López Mimbela, Vocal y Director de tesis.


Gustavo Adolfo Ramos Palacios por la obtención del Título de Licenciado en Computación, el pasado 10 de diciembre, con la tesis: Teorema de Cohn-Vossen. Sinodales: Dr. Herbert Kanarek Blando, Presidente; Dr. Rafael Herrera Guzmán, Secretario; Dra. Noemí Santana Medina (UNAM-UMSNH), Vocal; Dr. Enrique Ramírez Losada y Dr. Luis Hernández Lamoneda, Co-Directores de tesis.

Daniel Mares Hernández unidad Aguascalientes por la obtención del Grado de Especialidad en Métodos Estadísticos, el pasado 12 de diciembre, con la tesina: Grado de desarrollo de las competencias éticas y ciudadanas de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Sinodales: M.E. Sergio Martín Nava Muñoz, Presidente; Dra. Ma. de los Dolores Sánchez Catañedas, Secretaria; Dra. Ma. Antonieta Zuloaga Garmendia, Vocal y Directora de tesis.


Daniela Patricia Cisneros Arce por la obtención del Grado de Maestro en Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística, el pasado 13 de diciembre, con la tesis: La Función de Penalidades de Gerber-Shiu para el Proceso de Riesgo Clásico Perturbado por un Movimiento Browniano. Sinodales: Dr. Víctor Manuel Rivero Mercado, Presidente; Dr. Juan Carlos Pardo Millán, Secretario; Dra. Ekaterina Todorova Kolkovska, Vocal y Director de tesis.