Noticimat: 38


Actividades del 7 al 11 de octubre 2013


Seminarios


Seminario de Análisis de Datos Funcionales
Lunes 7

Título: Componentes principales
Ponente: Diego Rivera García
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 15:00 hrs

Seminario de Geometría Diferencial
Lunes 7

Título: Álgebras de Clifford y ecuaciones de Maxwell
Ponente: Dr. Adolfo Sánchez Valenzuela
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 16:00 hrs.
Resumen: Usando el álgebra de Clifford asociada al grupo de transformaciones de Lorentz en el espacio-tiempo de Minkowski y “escogiendo apropiadamente” un isomorfismo entre dicha álgebra y el álgebra exterior, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir en la forma DF=J, siendo D el operador de Dirac, F el campo electromagnético y J “las fuentes” del campo. En particular, el campo es una función que toma valores en el álgebra de Lie del grupo de Lorentz y que puede escribirse en la forma F= E+iB, siendo “i” la “representación obvia” de una “estructura compleja natural” que existe en el álgebra de Clifford. El propósito de esta plática es explicar con detalle todo esto.

Seminario de estudiantes de Probabilidad y Estadística
Martes 8

Título: Método de momentos, y el teorema del cuarto momento
Ponente: M. en C. Arturo Jaramillo Gil
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs
Resumen: Entre los años 1938 y 1957 se realizaron una serie de trabajos en torno a la idea de descomponer variables aleatorias (típicamente medibles respecto a un movimiento browniano) como suma numerable de componentes "sencillas". Este tipo de resultados se conocen como teoremas de descomposición en caos, y a la n-ésima componente en esta suma de términos "sencillos" se le conoce como proyección en el n-ésimo caos. Las proyecciones en caos de una variable aleatoria tienen una fuerte semejanza con las integrales iteradas de Ito. Esta conexión permitió aplicar herramientas de cálculo estocástico para mostrar en el año 2005 el siguiente importante resultado:
"Una sucesión de variables aleatorias centradas, con varianza asintóticamente unitaria, y pertenecientes a un mismo caos, convergen en distribución a una variable normal si y sólo si su cuarto momento converge a 3."
Este resultado ha tenido múltiples aplicaciones para el análisis de procesos gaussianos, entre las que pueden mencionarse resultados de convergencia en ley para funcionales cuadráticos del movimiento browniano, el análisis de las intersecciones de tiempos locales para el movimiento browniano fraccionario, cálculo explícito de intervalos de confianza para el parámetro de Hurst del movimiento browniano fraccionario y el análisis de la velocidad de convergencia de cierto tipo de aproximaciones numéricas para las soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas fraccionarias. En esta plática se discutirá una prueba reciente del teorema del cuarto momento (distinta a la propuesta en el 2005), la cual consiste en utilizar el método de momentos en lugar de técnicas de cálculo estocástico. Como consecuencia inmediata de la metodología de esta prueba, veremos que es posible generalizar el teorema del cuarto momento para sucesiones de variables aleatorias medibles respecto a una medida aleatoria de Poisson.

Seminario de Teoría de Gráficas
Martes 8

Título: Sobre Gráficas Aleatorias: continuación
Ponente: Paulo Manrique Mirón, CIMAT
Lugar: Salón 3 de Seminarios
Hora: 16:00 hrs

Seminario de Probabilidad
Miércoles 9

Título: Funciones de Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo con instrumentos de ruina parisinos
Ponente: José Luis Pérez Garmendia, ITAM
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 13:00 hrs
Resumen: Los modelos de Lévy de riesgo con instrumentos de ruina parisinos fueron introducidos recientemente con la idea de modificar la noción clásica de ruina. En este contexto se declara a una compañía aseguradora en ruina, si su excedente fue menor que cero un tiempo suficientemente grande.

Por otro lado la función de Gerber-Shiu nos permite cuantificar el costo económico que le implica al asegurado el hecho de que la compañía aseguradora se haya arruinado.

En esta plática obtendremos identidades explícitas para la función de Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo con instrumentos de riesgo parisinos.

Finalizaremos la charla discutiendo sobre leyes más generales para la función de Gerber-Shiu que tomen en cuenta tanto a el ínfimo como a el supremo del excedente de una compañía asegurado hasta el instante de la ruina.

Seminario de Computación
Viernes 11
 
Título: Por confirmar
Ponente: Hugo Jiménez Hernández (CIDESI)
Lugar: Salón Diego Bricio Hernández
Hora: 12:30 hrs.

Visitantes en el Centro


Del 3 de octubre del presente año, hasta agosto de 2014, el Dr Andrzej Mróz, de la Nicolaus Copernicus University en Torun, Polonia, realizará una estancia académica en Cimat, invitado por el Dr. José Antonio de la Peña. Cub-B-5. Ext. 49577.

Actividades de Divulgación


Dentro del ciclo de conferencias en la Preparatoria Oficial de Guanajuato organizadas por Matemorfosis, el 9 de octubre a las 13:00 se ofrecerá la conferencia "Simetría y Sudokus" impartida por el Dr. Adolfo Sánchez Valenzuela.

El 11 de octubre visitarán nuestro Centro un grupo de estudiantes del CBTIS 218 de Tlaxcoapan, Hidalgo.

Programa: 

11:00 Dr. Miguel Nakamura Savoy "Estadística y software ayudan a planear juicios orales”  
12: 00 Mat. Rubén A. Águeda-Altúzar “Formas emergentes en la naturaleza”
13:00 Recorrido por CIMAT 

Del 11 al 13 de octubre, Jesús Cervantes, Marco Figueroa, Berta Gamboa, Luis Hernández, David Torres  y algunos estudiantes de servicio social darán varios talleres y conferencias en la Casa de la Cultura y en la plaza principal de Santa Catarina.