Cálculo de integrales

Un ejemplo clásico pero de relevancia restringida es el calcular las integrales definidas por medio de una simulación. Supongamos que queremos calcular:

Tomando una densidad arbitraria f() sobre [a,b], podemos considerar la integral como E(g(X)/f(X)) donde X tiene densidad f(x). Por consecuencia, si X_i es una muestra de X,

Además (i.e. es un estimador insesgado)

Observa que si y son dos estimadores insesgados y con correlación negativa, entonces tambien es insesgado y además tiene menor varianza.