Llamamos la densidad. Los conceptos de independencia, promedio, varianza son igual al caso discreto substituyendo las sumas por integrales y las probabilidades P(X=x) por fX(x).
En lo siguiente damos 3 resultados relacionados con sumas de variables aleatorias independientes:
La frase con probabilidad 1 debes interpretar como que el conjunto de 's tal que , tiene probabilidad 1.
Suponiendo que la varianza existe, se obtiene el teorema del central limite:
Finalmente, mencionamos la siguiente aproximación: