Objetivo: el objetivo del seminario es familiarizarse con los
conceptos basicos de calculo de Malliavin en el espacio Poisson, para
posteriormente estudiar posibles aplicaciones en teoremas limite.
Logistica: las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma Zoom, los dias Viernes de cada semana en la siguiente liga
Liga:
https://us02web.zoom.us/j/86160151353?pwd=TVFsZ3Zib3BkMGxKajhDQmlqaFRQdz09
Bibliografia: Seguiremos de cerca el libro "Stochastic Analysis for Poisson Point Processes", editado por Giovanni Peccati, Matthias Reitzner.
Las notas y videos del curso pueden encontrarse en la siguiente ligas
Fecha | Tema | Notas | Video |
Septiembre 3 |
Elementos de procesos de Poisson puntuales | Notas 1 | Video 1 |
Septiembre 10 | Formula de Mecke y la medida factorial | Notas 2 | Video 2 |
Septiembre 17 | Isometria del espacio de Fock 1 | Notas 3 |
Video 3 |
Septiembre 24 | Integral de Ito Multiple | Notas 4 | Video 4 |
Octubre 1 | Descomposicion en caos | Notas 4 | Video 4 |