Arturo Jaramillo

Investigador Titular "A"

¡Hola! Mi nombre es Arturo Jaramillo Gil. Desde diciembre de 2020 trabajo como investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), sede Guanajuato. En 2018 obtuve mi doctorado en matemáticas en la Universidad de Kansas. Durante este tiempo, tuve la dicha de conducir investigación en teoremas límite y cálculo de Malliavin en colaboración con David Nualart. De septiembre de 2018 a noviembre 2020, participé en un programa de postdoctorado conjuntamente con las universidades de Luxemburgo y Singapur, en colaboración con los grupos de investigación de Ivan Nourdin, Giovanni Peccati, Adrian Roellin y Louis H.Y. Chen en temas de análisis estocástico y método de Stein.

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Educación

  • 2018-2020

    Departamento de matemáticas de la Universidad de Luxemburgo y la Universidad Nacional de Singapur

    Investigador postdoctoral en matemáticas bajo el marco del acuerdo bilateral de Fonds National de la Recherche entre Luxemburgo y Singapur. Colaboración con los grupos de trabajo de Ivan Nourdin, Giovanni Peccati, Adrian Roellin y Louis H.Y. Chen en temas de cálculo de Malliavin, teoremas límite y método de Stein.

  • 2014-2018

    Departamento de matemáticas, Universidad de Kansas, Estados Unidos

    Estudiante de doctorado. Trabajo de investigación en análisi estocástico y método de Stein -Malliavin bajo la supervisión de David Nualart.

  • 2008-20014

    Departamento de Probabilidad y Estadística, Centro de Investigación en matemáticas (CIMAT), México.

    Estudiante de Maestría. Tesis orientada al cálculo de Malliavin y realizada bajo la supervisión de Juan Carlos Pardo.

Investigación

Cálculo de Malliavin para procesos gaussianos

Estudio de operadores diferenciales para funcionales de procesos Gaussianos.

El cálculo de Malliavin (también conocido como cálculo variacional en el espacio de Wiener) es un calculo diferencial infnito -dimensional en el espacio de Wiener. Sus aplicaciones incluyen el estudio de integrales estocásticas anticipantes, la regularidad de funcionales de procesos gaussianos, propiedades del movimiento browniano fraccionario y teoremas límite para funcionales de procesos gaussianos.

Trabajos de investigación que he realizado en ésta área:

Asymptotic properties of the derivative of self-intersection local time of fractional Brownian motion Symmetric stochastic integrals with respect to a class of self-similar Gaussian processes Functional limit theorem for the self-intersection local time of the fractional Brownian motion Convergence of the empirical spectral distribution of Gaussian matrix-valued processes

Movimiento browniano fraccionario

Proceso gaussiano centrado autosimilar de parámetro H con incrementos estacionarios que generaliza el movimiento browniano clásico.

El movimiento browniano fraccionario con parámetro de Hurst H es un proceso gaussiano centrado autosimilar, con incrementos estacionarios y exponente de autosimilitud H, que generaliza al movimiento browniano clásico. Es un proceso muy atractivo desde el punto de vista de modelación, ya que un adecuado ajuste al parámetro H nos permite lograr una buena aproximación de fenómenos aleatorios reales. Mis principales areas de interés en dicho tema incluyen su relación con el estudio de estadísticos de alta frecuencia, fluctuaciones de aproximaciones de integrales estocásticas, y el estudio del espectro asintótico de ensambles de matrices Gaussianas

Trabajos de investigación que he realizado en ésta área:

Approximation of Fractional Local Times: Zero Energy and Derivatives Asymptotic properties of the derivative of self-intersection local time of fractional Brownian motion Symmetric stochastic integrals with respect to a class of self-similar Gaussian processes Functional limit theorem for the self-intersection local time of the fractional Brownian motion Convergence of the empirical spectral distribution of Gaussian matrix-valued processes

Tiempos locales

Proceso que mide el tiempo que la cantidad de tiempo que un proceso estocástico pasa en un nivel dado.

El tiempo local al nivel y para el movimiento browniano fraccionario X es una variable aleatoria que mide la cantidad de tiempo que el proceso X pasa alrededor de y. Entre mis intereses de investigación se encuentran el estudio de los tiempos locales de X y sus derivadas, así como sus aplicaciones en el estudio de estadísticos de alta frecuencia para X. Adicionalmente, estoy interesado en el estudio del tiempo local de auto-intersección local de X, que mide la cantidad de tiempo que las trayectorias de X se intersectan a si mismas.

Trabajos de investigación que he realizado en ésta área:

Approximation of Fractional Local Times: Zero Energy and Derivatives Asymptotic properties of the derivative of self-intersection local time of fractional Brownian motion Symmetric stochastic integrals with respect to a class of self-similar Gaussian processes Functional limit theorem for the self-intersection local time of the fractional Brownian motion

Método de Stein y teoremas límite

Colección de técnicas probabilistas que permiten estimar distancias entre medidas de probabilidad mediante el uso de operadores diferenciales.

Se le conoce como método de Stein a una colección de técnicas probabilistas que permiten estimar distancias entre medidas de probabilidad mediante el uso de operadores diferenciales. Entre mis temas de interés, se encuentran la aplicación de técnicas de método de Stein en matrices aleatorias, teoría de números probabilista y teoremas límite en el espacio de Wiener. De manera adicional, en los últimos años se han desarrollado metodologías para estimar dichas distancias mediante los primeros cuatro momentos de las variables bajo consideración. Otra de mis áreas de interés consiste en desarrollar y extender la teoría de método de Stein para variables aleatorias no gaussianas, tales como la variable semicircular y la distribución matricial Wishart.

Trabajos de investigación que he realizado en ésta área:

Convergence of the Fourth Moment and Infinite Divisibility: Quantitative estimates

Mis principales áreas de interés son análisis en el espacio de Wiener, teoremas límite, movimiento browniano fraccionario, método de Stein, tiempos locales, matrices aleatorias, teoría de números probabilísta.

Matrices aleatorias

Estudio del espectro de matrices aleatorias dotadas con una simetría adecuada

Otra de mis áreas de interés es el estudio de propiedades asintóticas del espectro de matrices aleatorias mediante técnicas de cálculo de Malliavin, con especial énfasis en el caso de matrices cuyas entradas son procesos estocásticos definidos en el espacio de Wiener.

Trabajos de investigación que he realizado en ésta área:

Convergence of the empirical spectral distribution of Gaussian matrix-valued processes

Publicaciones

Lista completa de publicaciones

Adjusted Wasserstein distances for bridging empirical and true distributions with applications to MDS

Flor Martinez-Sermeno, Arturo Jaramillo, Johan Van Horebeek. Preprint, 2026

Estudiamos como ciertos ajustes de distancias tipo Wasserstein pueden mejorar el uso del escalamiento multidimensional como herramienta de visualizacion y reconocimiento de patrones. En particular, analizamos la distancia Max-D-SW, que agrega informacion sobre bases ortonormales completas, y mostramos ventajas numericas en distribuciones de colas pesadas junto con cotas de complejidad muestral.

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Distributional comparison for non-commutative infinitely divisible probability measures

Arturo Jaramillo, Josue Vazquez-Becerra. Preprint, 2026

Estudiamos cotas tipo cumulante para la distancia Wasserstein no conmutativa entre ciertas medidas infinitamente divisibles asociadas a las convoluciones clasica, libre y booleana. El resultado principal compara dos distribuciones en terminos de diferencias finitas entre sus cumulantes, extendiendo fenomenos de tipo cuarto momento hacia regimenes no gaussianos.

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Attenuated Poisson Dirichlet approximations for divisibility configurations

Victor Bernal, David Flores, Arturo Jaramillo. Preprint, 2026

Estudiamos el proceso puntual formado por los logaritmos normalizados de los divisores primos distintos de una muestra armonica. Probamos una convergencia cuantitativa, en una metrica tipo Wasserstein sobre sucesiones decrecientes, hacia una ley Poisson-Dirichlet uniformemente atenuada.

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Hockey-Stick Domination and Distributional Comparison on Finite Posets

Arturo Jaramillo, Sayle Sigarreta. Preprint, 2026

Desarrollamos un marco para comparar medidas de probabilidad en posets finitos mediante dominacion hockey-stick. El enfoque introduce integrales, derivadas y funcionales de momento en posets, y obtiene una caracterizacion cuantitativa exacta de la distancia tipo Zolotarev asociada.

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Additive functionals of Harmonic samples: the conditioned Dickman regime

Victor Bernal Ramirez, Arturo Jaramillo. Preprint, 2025

Analizamos funciones aritmeticas aditivas bajo la distribucion armonica y probamos que convergen en ley a limites tipo Dickman condicionados, en contraste con el regimen gaussiano clasico. El enfoque combina la representacion geometrica del modelo, aproximaciones de Mertens y una Poissonizacion..

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Asymptotics for additive functionals of particle systems via Stein's method

Arturo Jaramillo and Antonio Murillo-Salas. Preprint, 2025

Estudiamos funcionales aditivos de sistemas de medidas aleatorias iniciados por un proceso de Poisson con dinamicas generales. Bajo condiciones adecuadas, probamos un teorema de tercer momento y obtenemos cotas cuantitativas en distancia de Wasserstein, dando tasas explicitas de convergencia para diversos modelos. El enfoque combina el metodo de Stein con la formula de Mecke en el marco Poisson Malliavin-Stein.

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Branching Stein Variational Gradient Descent for sampling multimodal distributions.

Isaias Banales, Arturo Jaramillo, Heli Ricalde Guerrero. Preprint, 2025

Proponemos un nuevo metodo de inferencia variacional basado en particulas, adecuado para distribuciones multimodales. El algoritmo extiende el SVGD incorporando un mecanismo aleatorio de ramificacion para explorar mejor el espacio.

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Non-commutative Stein's Method: Applications to Free Probability and Sums of Non-commutative Variables.

Mario Diaz and Arturo Jaramillo. Preprint, 2024

Proponemos una formulacion simple del metodo de Stein para la distribucion semicircular, lo que permite establecer estimaciones precisas en aproximaciones de Berry-Esseen en variacion total.

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Approximation of Smooth Numbers for Harmonic Samples A Stein method Approach.

Arturo Jaramillo and Xiaochuan Yang. Preprint, 2023

Establecemos aproximaciones de Dickman para enteros suaves mediante metodo de Stein.

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Rates on Yaglom's limit for Galton-Watson processes in varying environment.

Natalia Cardona Tobon, Arturo Jaramillo, Sandra Palau. ALEA, Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Volume 21, Pages 1–23, 2024

Establecemos limites exponenciales para procesos de Galton Watson criticos en ambiente variable condicionados a sobrevivir en una generacion dada.

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Quantitative and stable limits of high-frequency statistics of Levy processes: a Stein's method approach.

Arturo Jaramillo, Chiara Amorino, Mark Podolskij. Preprint, 2023

Establecemos límites gaussianos mezclados para fluctuaciones de sistemas de estadisticos de alta frecuencia parcialmente observados .

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Quantitative limit theorems via relative log-concavity .

Arturo Jaramillo, James Melbourne. Preprint, 2022

Estudiamos teoremas de límite para medidas log-concavas. Como resultado, obtenemos estimaciones distribucionales clásicas tales como leyes de eventos raros y aproximaciones poisson binomiales a la binomial, asi como modernas como aproximaciones binomiales a matroides aleatorios y poisson para volumenes intrinsecos.

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Optimal estimation of local time and occupation time measure for an alpha-stable Levy process.

Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, Mark Podolskij. Preprint, 2022

Estudiamos teoremas de límite no centrales para el estimador óptimo del tiempo local y tiempo de ocupación de procesos estables simétricos.

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A generalized Kubilius-Barban-Vinogradov bound for prime multiplicities.

Louis H. Y. Chen, Arturo Jaramillo, Xiaochuan Yang. Aceptado en ALEA, 2022

Determinamos el comportamiento asintótico cuantitativo de las p-valuaciones de muestras de numeros en 1,...,n, bajo condiciones generales.

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Limit Theorems for Additive Functionals of the Fractional Brownian Motion.

A. Jaramillo, I. Nourdin, D. Nualart, G. Peccati. The Annals of Probability 51 (3), 1066-1111

Determinamos el comportamiento asintótico de funcionales aditivos del movimiento Browniano fraccionario para parámetros de Hurst arbitrarios.

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A probabilistic approach to the Erdos-Kac theorem for additive functions.

L.H.Y. Chen, A. Jaramillo, X. Yang. Preprint, 2021

Determinamos una versióon generalizada del teorema de Erdos Kac cuantitativo mediante t&2acutecnicas de método de Stein.

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Fluctuations of matrix-valued Gaussian processes.

M. Diaz, A. Jaramillo, JC. Pardo. Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques, 2021

Se estudian las fluctuaciones funcionales del espectro de procesos gaussianos matriciales.

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Approximation of local times: zero energy and weak derivatives

A. Jaramillo, I. Nourdin, G. Peccati. Annals of Applied Probability, 2021

Se establecen las derivadas de tiempos locales como herramienta para estudiar estadísticos de alta frecuencia.

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Collision of eigenvalues for matrix-valued processes

A. Jaramillo, D. Nualart. Random Matrices: Theory and Applications 9, no. 4, 2020

Se establece una nueva metodología para determinar la no-colisión de los eigenvalores de procesos gaussianos.

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Convergence of the empirical spectral distribution of Gaussian matrix-valued processes

A. Jaramillo, JC. Pardo, JL Pérez. Electronic Journal of Probability (2019) 10. 22-

Se determina el comportamiento asintótico del espectro de procesos gaussianos matriciales incluso en presencia de colisión en los eigenvalores.

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Functional limit theorem for the self-intersection local time of the fractional Brownian motion.

A. Jaramillo, D. Nualart. Annales de l'institut Henri Poincaré (2019) 22,481-528

Se establece un límite funcional para el tiempo local de autointersección para el browniano fraccionario. Adicionalmente, se propone una nueva metodología para probar compacidad secuencial para procesos.

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Symmetric stochastic integrals with respect to a class of self-similar Gaussian processes.

D. Harnett, A. Jaramillo, D. Nualart. Journal of Theoretical Probability (2019) 3, 1105-1144.

Se establece la gaussianidad asintótica para las integrales simétricas de procesos gaussianos generales.

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Asymptotic properties of the derivative self-intersection local time of fractional Brownian motion.

A. Jaramillo, D. Nualart. Stochastic Processes and Their Applications (2017) 127. 669-700.

Se estudia el comportamiento asintótico de las componentes caoticas de la derivada del tiempo de autointersección del movimiento browniano fraccionario.

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Convergence of the fourth moment and Infinite Divisibility: Quantitative Estimates.

O. Arizmendi, A. Jaramillo. Electronic Communications in Probability (2014) 19, 1-12.

Se establecen estimaciones para la convergencia central de variables infinitamente divisibles.

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Cursos

Presentaciones y eventos recientes

Online BIRS Workshop "Stein's Method meets Statistical Learning", Mayo 2026

Online, Mayo 2026. Stein's Method meets Statistical Learning

Diapositivas     Constancia

Workshop on Applications of Commutative Algebra and Coding Theory, Junio, 2026

Guanajuato, Junio 2026. Workshop on Applications of Commutative Algebra and Coding Theory

Constancia

BIRS-CMO Workshop "Recent Developments in Stochastic Analysis", Oaxaca, Mayo 2026

Oaxaca, Mayo 2026. Recent Developments in Stochastic Analysis

Diapositivas     Constancia

BeePy, Universidad de Guanajuato, Abril 2026

Guanajuato, Abril 2026. Taller sobre programacion y sus aplicaciones

Diapositivas     Constancia

Seminario de Estadistica, CIMAT, Mayo 2026

Guanajuato, veinte de mayo de 2026. Participacion en el Seminario de Estadistica

Diapositivas     Constancia

Coloquio de la UDLAP, Puebla, Abril 2026

Puebla, veintitres de abril de 2026. Participacion en el Coloquio de la UDLAP

Diapositivas     Constancia

Mathematical Foundations of Artificial Intelligence, IIMAS, Abril 2026

Ciudad de Mexico, veintitres de abril de 2026. Mathematical Foundations of Artificial Intelligence

Diapositivas     Constancia

Seminario de Probabilidad, CIMAT, Abril 2026

Guanajuato, trece de abril de 2026. Participacion en el Seminario de Probabilidad

Diapositivas     Constancia

Coloquio de la Universidad Veracruzana, Veracruz, Febrero 2026

Veracruz, veintiseis de febrero de 2026. Participacion en el Coloquio de la Universidad Veracruzana

Diapositivas     Constancia

Taller de solución de problemas industriales

CIMAT, 2026. Problema de retencion de clientes.

Constancia

Coloquio Universidad de Guadalajara 2025, Ciudad de Mexico, Noviembre 2025

Mexico, Noviembre 2025. Dinamicas de particulas para inferencia en distribuciones multimodales

Diapositivas     Constancia

Seminario IIMAS 2025, Ciudad de Mexico, Octubre 2025

Mexico, Octubre 2025. Descenso de gradiente de Stein ramificado

Diapositivas     Constancia

Evento In Memoriam Mario Diaz, 2025, Ciudad de Mexico, Septiembre 2025

Mexico, Septiembre 2025. Metodo de Stein no Conmutativo

Diapositivas    

Seminario Interinstitucional de Matrices Aleatorias SIMA 2025, Guanajuato, Septiembre 2025

Mexico, Septiembre 2025. Metodo de Stein no conmutativo y aplicaciones a la probabilidad libre

Diapositivas     Constancia

Congreso de la Sociedad Matematica Mexicana, Septiembre 2025

Mexico, Agosto 2025. Mediciones estadisticas de enteros suaves, y su relacion con metodo de Stein

Diapositivas     Constancia

Probability and Analysis Summer School, Turkiye, July 2025

Istambul, Julio 2025. Minicurso del metodo de Malliavin Stein

Notas    

Escuela de Probabilidad, CIMAT, abril 2025

Guanajuato, abril 2025. Mediciones estadisticas de enteros suaves, y su relacion con metodo de Stein

Diapositivas     Constancia

Seminario de Probabilidad, CIMAT, primavera 2025

Guanajuato, 2025. Mediciones estadisticas de enteros suaves, y su relacion con metodo de Stein

Diapositivas     Constancia

Commutative and Non-Commutative Probability, febrero 2025

Guanajuato, Febrero 2025. Free Berry-Esseen theorem via Stein method

Diapositivas     Constancia

Montreal-Guanajuato Workshop on Probability and Machine Learning 2025

Guanajuato, Febrero 2025. High-frequency statistics for Levy processes: a Stein method perspective

Diapositivas     Constancia

Cambiando los tiempos, homenaje a Maria Emilia Caballero 2025

Mérida, Enero 2025. Fractional Brownian motion with small Hurst

Diapositivas     Constancia

Seminario Interinstitucional de Matrices Aleatorias (SIMA 2024)

Mérida, 2024.

Diapositivas     Constancia

Presentacion de temas para tesina, Universidad Anahuac

Veracruz, 2024.

Diapositivas     Constancia

Presentacion Olimpiada Mexicana Universitaria de Matematicas 2024

CIMAT, 2024.

Constancia

VI Encuentro Conjunto RSME-SMM, Valencia

Valencia, 2024.

Diapositivas     Constancia

Seminario Estudiantes, CIMAT

Guanajuato, 2024.

Diapositivas     Constancia

Workshop "Fractional Brownian Motion and its applications"

Universidad de Luxemburgo 2024. Some problems related to random matrices and fractional Brownian motion.

Diapositivas    

Seminario UNAM

Universidad Autonoma de Mexico, 2024. Dominacion convexa y teoremas limite

Diapositivas    

CUWB, Probability on Sea

Playa del Carmen 2024. Limit theorems for additive functionals of the fractional Brownian motion.

Diapositivas     Constancia

Simposio de probabilidad, CIMAT

Guanajuato, 2023.

Constancia

Seminario Junior de Estudiantes, CIMAT

Guanajuato, 2023. Teoremas limite y convexidad.

Diapositivas     Constancia

Seminario de Estadistica, CIMAT

Guanajuato, 2023. Fluctuacion de la esperanza condicional para tiempos locales y tiempos de ocupacion.

Diapositivas     Constancia

Seminario de Probabilidad, CIMAT

Guanajuato, 2023. Teoremas limite y convexidad.

Diapositivas     Constancia

Aniversario facultad de ciencias FCFM, UAS

Culiacan, 2023. Teoremas limite y convexidad.

Diapositivas     Constancia

Seminario Interinstitucional de Matrices Aleatorias

Mazatlan, 2023. Free Breuer-Major theorem.

Diapositivas    Constancia participacion     Constancia ponente

Potential Theory Workshop

CIMAT 2023, 2023. Asistente.

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Foro Nacional de Estadistica

UNAM, Cuernavaca, 2023. Estadisticos de alta frecuencia para procesos de Levy: una perspectiva de metodo de Stein.

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International Conference on Malliavin Calculus and Related Topics

CIMAT, 2023. Fluctuaciones gaussianas subordinadas para funcionales aditivos del browniano fraccionario.

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Taller de solución de problemas industriales

CIMAT, 2023. Forecast analysis for the USD/MXN exchange rate.

Constancia

Quantitative Erdos-Kac theorem for additive functions

Stein Symposium, the golden anniversary, Singapur, 2022. Estudio de funciones aditivas de muestras uniformes via metodo de Stein.

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Limit theorems for linear statistics of matrix-valued gaussian processes

Seminario Mexico-Japon, 2022. Teoremas limite para estadisticos lineales del espectro de procesos matriciales.

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Fluctuaciones del espectro de procesos gaussianos matriciales

Universidad de Costa Rica, 2021. Se estudian fluctuaciones de estadisticos lineales del espectro de procesos matriciales gaussianos.

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Funcionales aditivos del movimiento Browniano fraccionario

Seminario hispanoparlante, 2021. Se estudian teoremas limite gaussianos subordinados para funcionales aditivos del movimiento Browniano fraccionario.

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Metodo de Stein

Seminario de charlas cortas, CIMAT, 2021. Se estudian aplicaciones modernas del metodo de Stein en diversas areas de las matematicas.

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Additive functions of uniform samples via Stein's method

Universita degli Studi di Milano-Bicocca, 2020. Se estudian funciones aritméticas aditivas mediante análisis en el espacio Poisson.

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Teorema de Erdos-Kac cuantitativo

Seminario de probabilidad ITAM, 2020. Se estudia el teorema de Erdos Kac mediante metodos de calculo de Malliavin poissoniano.

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Quantitative Erdos-Kac theorem

Luxembourg, 2020. Se estudia el teorema de Erdos Kac mediante metodos de intercambiabilidad y metodo de Stein.

Diapositivas

High frequency statistics and local times of the fractional Brownian motion

Bernoulli IMS Symposium 2020. Se presenta a la derivada del tiempo local como herramienta para estudiar estadísticos de alta frecuencia.

Diapositivas

Teoremas limite, metodo de Stein y teora de numeros

Probabilidad CIMAT, 2020. Se presentan avances en las tecnicas para el estudio de teoremas limite en teoria de numeros mediante metodo de Stein.

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Non-crossing partitions and free cumulants

Luxembourg PhD seminar, Luxembourg 2020. Se presentan importantes aspectos combinatorios en probabilidad libre.

Diapositivas

Quantitative full Erdos-Kac theorem, a self-contained probabilistic approach

Berlin Technische, 2020. Se da una prueba puramente probabilista del teorema de Erdos Kac generalizado.

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Fluctuaciones del espectro de procesos gaussianos matriciales

Seminario de Matrices aleatorias CIMAT, 2020. Se da una prueba puramente probabilista del teorema de Erdos Kac generalizado.

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Fluctuations of the spectrum of matrix-valued Gaussian processes

National University of Singapore, 2019. Se estudian las fluctuaciones funcionales del espectro de procesos matriciales.

Diapositivas

Fluctuations of the spectrum of matrix-valued Gaussian processes

University of Luxembourg, 2018. Se estudian las fluctuaciones funcionales del espectro de procesos matriciales.

Diapositivas

Fluctuaciones del espectro de procesos gaussianos matriciales

Seminario de matrices aleatorias y probabilidad libre, CIMAT, 2018. Se estudian las fluctuaciones funcionales del espectro de procesos matriciales.

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Eigenvalue collision for matrix Gaussian processes

Simposio de probabilidad y procesos estocásticos, UNAM 2017. Se proveen condiciones para la no-colisión de eigenvalores de matrices gaussianas.

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Convergence of the empirical spectral distribution of Gaussian matrix processes

Probability Seminar, University of Kansas 2017. Se estudia el comportamiento funcional del espectro de procesos matriciales gaussianos.

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Actividades de divulgación recientes

Articulo de divulgacion: "Reconocimiento de Acciones Mediante Integrales Multiples"

Revista "Jovenes en la Ciencia", Vol. 37, Universidad de Guanajuato, 2025.

Sitio de la revista Constancia

Conferencia de divulgacion: "Ruina del jugador"

CIMAT, Mayo 2025. Se estudia la probabilidad de ruina en un juego de volados.

Constancia

Coordinador de verano de investigacion: "Clasificacion de acciones mediante el metodo de la signatura"

CIMAT, 2023. Enmarcada en las estancias de verano CIMAT 2024.

Constancia

Conferencia de divulgacion: "La distribucion geometrica y la descomposicion en factores primos"

CIMAT, 2023. Enmarcada en la primera Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas. CIMAT 2024.

Constancia

Minicurso: "Magnitud probabilista de los enteros suaves"

CIMAT, 2023. Enmarcada en la escuela de verano CIMAT 2024.

Constancia

Organizacion de la sesion tematica: "Stochastic Analysis"

CIMAT, 2023. Enmarcada en el XIV Simposio de Probabilidad y Procesos Estocasticos.

Constancia

Conferencia de divulgacion: "Ruina del jugador"

CIMAT, 2023. Se estudia la probabilidad de ruina en un juego de volados.

Constancia

Minicurso: "Divisibilidad desde los ojos de la probabilidad"

Escuela de verano, CIMAT, 2023. Se estudian algunos problemas elementales de la teoria de numeros probabilistica.

Constancia

Conferencia de divulgacion: "Ruina del jugador"

CIMAT, 2023. Se estudia la probabilidad de ruina en un juego de volados.

Constancia

Organizacion de la XXI escuela de probabilidad y estadistica

Departamento de probabilidad y estadistica, CIMAT, 2023. El evento esta dirigido a estudiantes avanzados de licenciatura y estudiantes de posgrado en matematicas, estadistica, actuaria, o disciplinas afines y tiene como objetivo general divulgar temas que constituyen vertientes actuales de investigacion y aplicacion de la probabilidad y estadistica.

Liga Constancia

Conferencia de divulgacion: "Una conversacion sobre eventos raros"

Escuela de Probabilidad y Estadistica CIMAT, 2023. Se estudian aproximaciones de Poisson para algunos conteos de interes.

Constancia

Conferencia de divulgacion: "¡Doble o nada! La paradoja de San Petersburgo"

Instituto Tecnolo´gico Superior de los Reyes, Michoaca´n; CIMAT, 2022. Se estudian aspectos de apuestas bajo la estrategia de la martingala.

Constancia

Escuelas de Verano CIMAT 2022: "Paseos al azar, problemas de frontera y lo que queda en medio"

CIMAT, 2022. Se estudia la representacion de problemas del tipo Dirichlet mediante el movimiento Browniano.

Constancia

Conferencia de divulgacion: "-¿Uno más?- Sí -¿Otro más? - Sí -¿Otro más? - Ehm..."

CIMAT, 2022. Se estudian problemas referentes a reglas de "cuando parar un juego de apuestas?".

Constancia

Organizacion de la XX escuela de probabilidad y estadistica

Departamento de probabilidad y estadistica, CIMAT, 2022.

Liga

Conferencia de divulgacion: "La ley de Benford y algunas de sus aplicaciones"

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra Salvatierra; CIMAT, 2022. Se estudia la frecuencia del primer digito para ciertas muestras aleatorias.

Constancia

Minicurso: "las probabilidades del coleccionista"

Escuela de verano, CIMAT, 2021. Se estudia el problema del recolector de cupones y se exhibe la vasta cantidad de problemas que pueden resolverse con esta teoria.

Constancia

Organizacion de la XIX escuela de probabilidad y estadistica

Departamento de probabilidad y estadistica, CIMAT, 2021. El evento esta dirigido a estudiantes avanzados de licenciatura y estudiantes de posgrado en matematicas, estadistica, actuaria, o disciplinas afines y tiene como objetivo general divulgar temas que constituyen vertientes actuales de investigacion y aplicacion de la probabilidad y estadistica .

Liga

Conferencia temática "Un primer acercamiento a la investigacion en probabilidad"

Asociacion Mexiquense de Matematica Educativa, 2019. Se discuten para audiencias generales algunos aspectos de la experiencia en la realizacion de investigacion cientifica en el area de probabilidad y etadistica.

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Ligas de interés

Pagina de seminarios de Probabilidad 2025

Seminario de probabilidad, CIMAT sede Guanajuato. Liga


Contacto

jagil@cimat.mx +52-(473)-732 7155
  • Centro de Investigación (CIMAT),
  • Departamento de matemáticas,
  • Jalisco S/N, Col. Valenciana. Guanajuato, Gto, México,