Pérez Garmendia José Luis Ángel
Obtuvo el grado de licenciatura en Matemáticas (2004) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el grado de doctor en la misma universidad bajo la dirección de la Dra. Maria Emilia Caballero y la Profa. Sylvie Méléard de la École Polytchnique en París. Trabajó durante un año en la dirección de investigación del Hospital General de México bajo la supervisión del Dr. Kersenobich colaborando en temas de matemáticas aplicada a la medicina. Posteriormente realizó una estancia Post Doctoral en la Universidad de Bath, Inglaterra bajo la supervisión del Profesor Andreas Kyprianou. Laboró por dos años en el Instituto Autónomo de México como profesor investigador en el Departamento de Probabilidad y Estadística de dicha institución. Finalmente durante dos años laboró como miembro del Departamento de Probabilidad y Estadística del IIMAS en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Parte de la experiencia docente de José Luis incluye haber impartido diversos cursos de matemáticas, probabilidad y procesos estocásticos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el Instituto Autónomo de México, asi como en el CIMAT.
José Luis ha enfocado su investigación en las siguientes áreas: Descomposición trayectorial de superprocesos, procesos de Lévy y caminatas aleatorias, procesos de ramificación, fragmentación, problemas de control óptimo, análisis estocástico, y matrices aleatorias. Algunos de sus resultados han sido utilizados como referencia por diversos autores y han tenido aplicación en el área de riesgo.
Publicaciones
Optimality of refraction strategies for spectrally negative Lévy processes
2016 SIAM J. Control Optim. marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelOn optimal periodic dividend strategies for Levy risk processes
2018 Insurance Mathematics & Economics marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelOn the Bail-Out Optimal Dividend Problem
2018 Journal of Optimization Theory and Applications marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelOptimality of multi-refraction control strategies in the dual model
2018 Insurance: Mathematics and Economics marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelMixed periodic-classical barrier strategies for lévy risk processes
2018 Risks marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelAmerican options under periodic exercise opportunities
2018 Statistics and Probability Letters marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelSpectrally negative Lévy process with parisian reflection below and classical reflection above
2018 Stochastic Processes and their Applications marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelFluctuation theory for level-dependent Lévy risk processes
2019 Stochastic Processes and their Applications marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis ÁngelOptimal bail-out dividend problem with transaction cost and capital injection constraint
2019 Risks marzo 23, 2021 /0 Comentarios/en Investigadores, Publicaciones /por Pérez Garmendia José Luis Ángel¿Qué es gob.mx?
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