LSTM–GARCH Hybrid Model for the Prediction of Volatility in Cryptocurrency Portfolios
TIPO: Artículo De Revista
STATUS: Publicado
REVISTA: Computational Economics
EDITORIAL: Elsevier
CIRCULACIÓN: Internacional
AÑO: 2023
DOI: Doi.org/10.1007/s10614-023-10373-810.1016/j.physa.2018.02.154
AUTORES: Andrés García Medina, Ester Aguayo Moreno
