Testing the null of difference stationarity against the alternative of a stochastic unit root: A new test based on Multivariate STUR

TIPO: Artículo De Revista
STATUS: Publicado De Aceptado
REVISTA: Econometrics And Statistics
EDITORIAL: Elsevier
CIRCULACIÓN: Internacional
VOLUMEN: 7
PÁGINA: 46-62
AÑO: 2018
DOI: 10.1016/j.ecosta.2017.10.003

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