Characterization of the minimal penalty of a convex risk measure with applications to robust optimization for Lévy processes

TIPO: Capítulo En Libro
STATUS: Publicado
REVISTA: XII Symposium On Probability And Stochastic Processes
EDITORIAL: Birkhauser
CIRCULACIÓN: Internacional
PÁGINA: 135-168
AÑO: 2018
DOI: 10.1007/978-3-319-77643-9

AUTORES: D. Hernández-Hernández, L. Pérez-Hernández

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