Path functionals of a class of Levy insurance risk processes

TIPO: Artículo De Revista
STATUS: Publicado
REVISTA: Communications On Stochastic Analisys
NÚMERO: 3
CIRCULACIÓN: Internacional
VOLUMEN: 10
PÁGINA: 63-387
AÑO: 2016
DOI:

AUTORES: Ekaterina Todorova Kolkovska Ehyter Martin Matias Gonzalez

Autor

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *